Comparison of ARCH-GARCH and stochastic approaches for estimating volatility. Application to a small stock market

Fuente: Zenodo

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Auteurs principaux:	Abril, Juan Carlos, Abril, María de las Mercedes
Format:	Recurso digital
Langue:	anglais
Publié:	Zenodo 2025
Sujets:	Volatility ARCH-GARCH models State space models Kalman filterx Kalman filter Stochastic volatility Merval index
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