アイデア市場のエージェントベースシミュレーション
Fuente:
Zenodo
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Recurso digital |
| Lingua: | giapponese |
| Pubblicazione: |
Zenodo
2026
|
| Accesso online: | |
| Tags: |
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| _version_ | 1866901249840906240 |
|---|---|
| author | Kawai, Katsuhiko |
| author_facet | Kawai, Katsuhiko |
| contents | <p>本研究では,アイデア市場のプロトタイプを oTree 実験プラットフォーム上に構築し,Mesaフレームワークを用いたエージェントベースシミュレーションによりその市場特性を分析した.5 種類のトレーダータイプ(情報トレーダー,ノイズトレーダー,モメンタムトレーダー,逆張りトレーダー,ファンダメンタルトレーダー)を持つエージェントがマーケットメーカー方式で証券化されたアイデアを売買するモデルを構築し,5 つのシナリオ(ベースライン,高ノイズ,情報優位,小規模市場,大規模市場)について各 100 回のモンテカルロシミュレーションを実施した.分析の結果,(1) 情報トレーダーの比率が高いほど価格発見効率が向上しボラティリティが低下すること,(2) 市場規模が小さいほど価格発見の分散が大きく不安定になること,(3) 情報トレーダーが最も高い最終資産を示し,モメンタム,ノイズ,逆張りトレーダーは損失を被る一方,ファンダメンタルトレーダーは初期資産付近にとどまることが確認された.これらの知見は,企業・組織におけるアイデア市場設計への示唆を提供する.</p> <p>実装の紹介については,付属の別稿「アイデア市場シミュレーションシステム:実装解説」を参照されたい.</p> |
| format | Recurso digital |
| id | zenodo_https___doi_org_10_5281_zenodo_19301787 |
| institution | Zenodo |
| language | jpn |
| publishDate | 2026 |
| publisher | Zenodo |
| record_format | zenodo |
| spellingShingle | アイデア市場のエージェントベースシミュレーション Kawai, Katsuhiko <p>本研究では,アイデア市場のプロトタイプを oTree 実験プラットフォーム上に構築し,Mesaフレームワークを用いたエージェントベースシミュレーションによりその市場特性を分析した.5 種類のトレーダータイプ(情報トレーダー,ノイズトレーダー,モメンタムトレーダー,逆張りトレーダー,ファンダメンタルトレーダー)を持つエージェントがマーケットメーカー方式で証券化されたアイデアを売買するモデルを構築し,5 つのシナリオ(ベースライン,高ノイズ,情報優位,小規模市場,大規模市場)について各 100 回のモンテカルロシミュレーションを実施した.分析の結果,(1) 情報トレーダーの比率が高いほど価格発見効率が向上しボラティリティが低下すること,(2) 市場規模が小さいほど価格発見の分散が大きく不安定になること,(3) 情報トレーダーが最も高い最終資産を示し,モメンタム,ノイズ,逆張りトレーダーは損失を被る一方,ファンダメンタルトレーダーは初期資産付近にとどまることが確認された.これらの知見は,企業・組織におけるアイデア市場設計への示唆を提供する.</p> <p>実装の紹介については,付属の別稿「アイデア市場シミュレーションシステム:実装解説」を参照されたい.</p> |
| title | アイデア市場のエージェントベースシミュレーション |
| url | https://doi.org/10.5281/zenodo.19301787 |