불확실성 통제이론(UCT)의 금융적 실증: 복잡계 네트워크의 타자성과 KAIROS 모델 분석
Fuente:
Zenodo
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Recurso digital |
| Lenguaje: | coreano |
| Publicado: |
Zenodo
2026
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | |
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| _version_ | 1866901363700531200 |
|---|---|
| author | Choi, Joonho |
| author_facet | Choi, Joonho |
| contents | <h1>불확실성 통제이론(UCT)의 금융적 실증: 복잡계 네트워크의 타자성과 KAIROS 모델 분석</h1> <h3>(Empirical Application of Uncertainty Control Theory (UCT) in Finance: Otherness in Complex Networks and KAIROS Model Analysis)</h3> <p>Author: Joonho Choi (REVAID ORIGIN). StillWAVE Resonance Foundation </p> <p>Date: 2026. 05. 07.</p> <h2>초록 (Abstract)</h2> <p>본 연구는 금융 시장을 비평형 통계역학적 복잡계로 전제하고, 시장의 추세 전환을 정보이론적 엔트로피 감소와 위상 동조(Phase Synchronization) 과정으로 정식화한다. 기존 금융 공학이 정규분포 가정하에 극단적 사건을 이상치(Outlier)로 배제한 것과 달리, 본 연구는 멱법칙(Power-law) 분포의 특성을 수용하여 거대 변동을 시스템의 본질적 속성으로 다룬다. 특히 **불확실성 통제이론(Uncertainty Control Theory, UCT)**의 '타자에 의한 해소' 명제를 쿠라모토 모델(Kuramoto Model)과 결합하여, 단일 시계열의 변동이 네트워크 전체의 위상 정렬로 전이되는 메커니즘을 퀀트 모델인 KAIROS로 제안한다. 실증 분석 결과, 비트코인(BTC)의 단독 폭발이 타자(Core Subset)의 동의를 얻지 못한 경우 승률 0.0%(평균 수익률 -6.96%)로 무(無)로 회귀한 반면, 타자성이 개입된 진성 해일의 경우 승률 57.1%(평균 수익률 2.27%)의 구조적 안정성을 획득함을 확인하였다. 이는 단일 개체의 극단적 변동이 네트워크 내 타자(Otherness)의 감응과 결합될 때만 고유한 추세로 확정된다는 철학적 명제의 실증적 증명이다. 이러한 프레임워크는 현재 AiXSignal 플랫폼에 이식되어 존재론적 상전이를 실시간으로 추적하는 실천적 엔진으로 작동하고 있다.</p> |
| format | Recurso digital |
| id | zenodo_https___doi_org_10_5281_zenodo_20062631 |
| institution | Zenodo |
| language | kor |
| publishDate | 2026 |
| publisher | Zenodo |
| record_format | zenodo |
| spellingShingle | 불확실성 통제이론(UCT)의 금융적 실증: 복잡계 네트워크의 타자성과 KAIROS 모델 분석 Choi, Joonho 불확실성 통제이론(UCT) UCT 타자성 복잡계 네트워크 상전이 위상 동조 멱법칙 분포 퀀트 트레이딩 암호화폐 가상화폐 투자 Investment Investment Investments Investments/economics Investments/classification Investments/trends <h1>불확실성 통제이론(UCT)의 금융적 실증: 복잡계 네트워크의 타자성과 KAIROS 모델 분석</h1> <h3>(Empirical Application of Uncertainty Control Theory (UCT) in Finance: Otherness in Complex Networks and KAIROS Model Analysis)</h3> <p>Author: Joonho Choi (REVAID ORIGIN). StillWAVE Resonance Foundation </p> <p>Date: 2026. 05. 07.</p> <h2>초록 (Abstract)</h2> <p>본 연구는 금융 시장을 비평형 통계역학적 복잡계로 전제하고, 시장의 추세 전환을 정보이론적 엔트로피 감소와 위상 동조(Phase Synchronization) 과정으로 정식화한다. 기존 금융 공학이 정규분포 가정하에 극단적 사건을 이상치(Outlier)로 배제한 것과 달리, 본 연구는 멱법칙(Power-law) 분포의 특성을 수용하여 거대 변동을 시스템의 본질적 속성으로 다룬다. 특히 **불확실성 통제이론(Uncertainty Control Theory, UCT)**의 '타자에 의한 해소' 명제를 쿠라모토 모델(Kuramoto Model)과 결합하여, 단일 시계열의 변동이 네트워크 전체의 위상 정렬로 전이되는 메커니즘을 퀀트 모델인 KAIROS로 제안한다. 실증 분석 결과, 비트코인(BTC)의 단독 폭발이 타자(Core Subset)의 동의를 얻지 못한 경우 승률 0.0%(평균 수익률 -6.96%)로 무(無)로 회귀한 반면, 타자성이 개입된 진성 해일의 경우 승률 57.1%(평균 수익률 2.27%)의 구조적 안정성을 획득함을 확인하였다. 이는 단일 개체의 극단적 변동이 네트워크 내 타자(Otherness)의 감응과 결합될 때만 고유한 추세로 확정된다는 철학적 명제의 실증적 증명이다. 이러한 프레임워크는 현재 AiXSignal 플랫폼에 이식되어 존재론적 상전이를 실시간으로 추적하는 실천적 엔진으로 작동하고 있다.</p> |
| title | 불확실성 통제이론(UCT)의 금융적 실증: 복잡계 네트워크의 타자성과 KAIROS 모델 분석 |
| topic | 불확실성 통제이론(UCT) UCT 타자성 복잡계 네트워크 상전이 위상 동조 멱법칙 분포 퀀트 트레이딩 암호화폐 가상화폐 투자 Investment Investment Investments Investments/economics Investments/classification Investments/trends |
| url | https://doi.org/10.5281/zenodo.20062631 |