A Markov-switching dynamic matrix factor model for the high-dimensional matrix time series

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Yuan, Chaofeng, Xu, Sainan, Kong, Xingbing, Guo, Jianhua
Formato:	Preprint
Publicado:	2025
Materias:	Methodology
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2512.20005