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| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Langue: | es |
| Publié: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2009
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41312223006 |
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Table des matières:
- Memoria larga de la volatilidad de los rendimientos del mercado mexicano de capitales Francisco López Herrera Francisco Venegas-Martínez Alfredo Sánchez Daza Economía y Finanzas Volatilidad de memoria larga modelado de series financieras garch integrados fraccionariamente El presente trabajo proporciona un análisis sobre la volatilidad de memoria larga de los rendimientos del principal indicador del Índice de Precios y Cotizaciones (ipc) de la Bolsa Mexicana de Valores. Mediante varias pruebas semiparamétricas se examina la existencia de memoria larga en la volatilidad de los rendimientos del ipc. La evidencia empírica, con base en parametrizaciones del tipo arfi-garch, sugiere la existencia de volatilidad de memoria larga. 2009 artículo científico 0185-3937 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41312223006 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413 Análisis Económico application/pdf Universidad Autónoma Metropolitana Análisis Económico (México) Num.56 Vol.XXIV