Risultati della ricerca - Deep, Akash

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    Interpretable Hypothesis-Driven Trading:A Rigorous Walk-Forward Validation Framework for Market Microstructure Signals Autoría: Deep, Gagan, Deep, Akash, Lamptey, William

    Pubblicazione 2025
    Fuente: arXiv
    Tipo de material: Preprint
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  2. 2
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    Memory, Roughness, and Information Persistence in Financial Markets: A Structural Approach to Volatility Forecasting Autoría: Deep, Akash, Appiah, Nicholas, Rachev, Svetlozar T.

    Pubblicazione 2026
    Fuente: arXiv
    Tipo de material: Preprint
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  3. 3
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    Probability Weighting Meets Heavy Tails: An Econometric Framework for Behavioral Asset Pricing Autoría: Deep, Akash, Rachev, Svetlozar T., Fabozzi, Frank J.

    Pubblicazione 2025
    Fuente: arXiv
    Tipo de material: Preprint
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  4. 4
    Copertina

    Bayesian Joint Model of Multi-Sensor and Failure Event Data for Multi-Mode Failure Prediction Autoría: Fard, Sina Aghaee Dabaghan, Kim, Minhee, Deep, Akash, Lee, Jaesung

    Pubblicazione 2025
    Fuente: arXiv
    Tipo de material: Preprint
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  5. 5
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    Risk-Adjusted Performance of Random Forest Models in High-Frequency Trading Autoría: Deep, Akash, Shirvani, Abootaleb, Monico, Chris, Rachev, Svetlozar, Fabozzi, Frank J.

    Pubblicazione 2024
    Fuente: arXiv
    Tipo de material: Preprint
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  6. 6
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    Binary Tree Option Pricing Under Market Microstructure Effects: A Random Forest Approach Autoría: Deep, Akash, Monico, Chris, Lindquist, W. Brent, Rachev, Svetlozar T., Fabozzi, Frank J.

    Pubblicazione 2025
    Fuente: arXiv
    Tipo de material: Preprint
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  7. 7
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    Full-Field Damage Monitoring in Architected Lattices Using In situ Electrical Impedance Tomography Autoría: Deep, Akash, Samore, Andrea, McEwan, Alistair, McBride, Andrew, Kumar, Shanmugam

    Pubblicazione 2026
    Fuente: arXiv
    Tipo de material: Preprint
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